주도주 팩터 엔진

모멘텀 고도화 11종 서브팩터 · 잔차모멘텀 · FIP · RS 신고가 · 레짐 로테이션

빠른 조건 테스트 날짜 → 조건 → 즉시 결과

기준일 -

조건을 선택하세요.

캘린더 날짜를 고르면 고승률형 S+가 자동 검색됩니다. 다른 추천형은 원하는 버튼을 누르면 즉시 전환되며, 백테스팅 버튼으로 바로 결과를 확인할 수 있습니다.

백테스팅 그룹최대 3개 비교 · 추천 버튼을 누르면 현재 선택 그룹에 저장

현재 시장 직접 선택 · 한·미 시장을 함께 판단

시장자료가 있으면 한·미 200일선 + 63일 수익률로 판정합니다.

기존 조건 기능 그대로 유지

실전 CORE v23.1 · v22 장기검증 + 299종목 Breakout 확인

실전 기본 = CORE4-Simple: 12-1M 모멘텀 80% + 52주고가 20%, 상위25% 중 추세·유동성 필터를 통과한 최대4종목. 종목당 25% 고정 슬롯이며 빈 슬롯은 현금. 30일은 강제보유가 아니라 재평가 주기이고, 시장위험 또는 MA100+126일 고점대비 −25%×2일이면 그 전에도 D+1 시가 청산합니다. 합의 CORE는 장기 비교용으로 유지합니다.

장기 원형 조건 v22 · 2001~2026 · 시점별 시총 300

v22 원형은 장기 비교·연구용으로 유지합니다. 실전 기본 추천은 위 CORE 0~4를 사용합니다.

이전 조건 v21 · 2001~2026 · 시총 상위 300

단기 반등 주도주 급락 매수 · 목표가 매도

①②⑤는 KOSPI가 하락하는 200일선 아래 + 3개월 −5% 이하일 때만 현금. ③④는 항상 매수. 매월 첫 거래일 전체 교체. 단기 반등은 매일 확인. 신규 급락반등 S+ / 급등 S+ 열기 ↗

시장별 교차검증 조건 시장 + 기간 + 목적

약세는 교차검증 결과에 따라 신규매수 없이 현금으로 유지합니다. 보합은 1~2개월 우선, 강세는 4~6개월 신뢰도가 상대적으로 높습니다.

사용 방법

그룹을 고른 뒤 기존 조건 또는 시장별 조건을 누르면 기준일 종목이 선택한 그룹에 담깁니다. 기존 추천·스윙 로직은 변경하지 않았습니다.

시장별 조건은 위에서 강세/보합/약세와 1~6개월을 먼저 고른 뒤, 수익+승률 / 수익+안정 / 안정+승률 중 하나를 누르세요. 조건 미달 종목은 강제로 채우지 않습니다.

매크로 레짐 프리셋

대분류 팩터 가중

왼쪽 칸에 숫자를 직접 입력하거나 슬라이더를 쓰세요. 오른쪽 회색 숫자는 실제 적용 비중(합계 100%로 환산한 값)입니다. 0이면 해당 팩터는 제외됩니다.

모멘텀 서브팩터 가중

입력 합계가 100%가 아니어도 됩니다 — 비율만 맞으면 같은 결과입니다. 보기 편하게 맞추시려면 합계 100으로를 누르세요.

설정 저장

이름을 붙여 저장

가중치·레짐·필터·보기설정이 함께 저장됩니다. 저장하면 Firebase에도 자동으로 올라가 다른 기기에서도 쓰실 수 있습니다.

필터

섹터

최소 52주 고가 대비 (%)

시장국면 필터 (약세장 시 모멘텀 감쇄)

팩터 스코어 랭킹

보기 표시

섹터 리더십

섹터별 종합점수 평균. 주도 섹터에 상위 종목이 몰리는지 확인합니다.

모멘텀 · 퀄리티 지형

우상단이 가격·이익 모멘텀이 함께 붙은 구간. 점 크기는 시가총액.

종목 목록

종목코드 (줄바꿈 또는 쉼표)

기간

수집 연수

벤치마크

지수는 GOOGLEFINANCE로 잘 안 나와서 대표 ETF를 벤치마크로 씁니다. 실무상 차이는 거의 없습니다.

기간이 길수록 좋은 이유 — 백테스트 횟수가 3년 36회, 5년 60회, 10년 120회로 늘어 IC 통계가 안정됩니다. 다만 구글시트 경로는 5년을 넘기면 #N/A가 잦아지니, 7년 이상은 코랩 노트북을 쓰세요.

방법 ⓪ · 실시간 API 연결 자동 · 최초 1회 설정

브라우저는 보안정책(CORS) 때문에 증권 서버를 직접 부를 수 없습니다. 중계용 주소를 한 번 만들어 두면 그 뒤로는 버튼 하나로 최신 시세가 들어옵니다. 만드는 법은 함께 드린 krx-proxy-worker.js 파일 맨 위에 적어 두었습니다.

① 중계 주소 — 이 사이트에 함께 올렸다면 비워 두세요

② 접근 키 — 워커에 API_KEY를 등록했을 때만

어디서 되나 — Cloudflare에 올린 사이트에서 가장 잘 됩니다(중계가 같이 올라가므로 주소 입력 불필요). 내려받은 HTML을 직접 열었을 때는 중계 주소를 넣으면 됩니다. claude.ai 링크로 보는 화면에서는 동작하지 않습니다 — 보안정책상 외부 호출이 전부 차단됩니다. 받아오는 값은 실시간 체결가가 아니라 지연 시세·일별 종가입니다. 이 모델은 일봉 기준이라 충분합니다.

방법 A · 구글 스프레드시트 코딩 없음

새 구글 시트를 엽니다 — sheets.new 를 주소창에 입력하면 바로 열립니다.
왼쪽에 종목코드를 넣고, 아래 수식 복사를 누릅니다.
시트의 A1 칸을 클릭하고 붙여넣기(Ctrl+V). 수식이 가로로 퍼지며 시세가 채워집니다. 종목이 많으면 1~2분 걸립니다.
파일 → 다운로드 → 쉼표로 구분된 값(.csv) 으로 내려받습니다.
받은 파일을 ‘데이터 가져오기’ 탭에 끌어다 놓으면 끝입니다.

주의 — GOOGLEFINANCE는 한 번에 받을 수 있는 양에 한계가 있어, 종목이 60개를 넘으면 #N/A 나 로딩 지연이 생깁니다. 40종목 · 3년이 가장 안정적입니다. 코스닥 종목은 접두어가 KOSDAQ: 이라 자동으로 구분해 넣습니다.

방법 B · KRX 파일 여러 개 합치기

KRX 정보데이터시스템 → 기본통계 → 주식 → 종목시세 → 개별종목 시세 추이
종목과 기간을 지정해 CSV 아이콘으로 내려받습니다. 종목마다 파일 하나씩 나옵니다.
받은 파일을 전부 한꺼번에 아래에 끌어다 놓으면 하나의 표로 합쳐 드립니다.
합쳐진 결과를 확인하고 적용을 누르면 바로 계산이 돌아갑니다.

종목별 CSV·엑셀 파일들을 여기에 끌어다 놓으세요 파일 이름의 6자리 숫자를 종목코드로 인식합니다 · 한 번에 여러 개 가능

파일 선택 끌어다 놓기가 안 되면 이 버튼으로 여러 개를 한 번에 선택하세요.

방법 C · 엑셀에서 직접 만들기

아래 형태로만 맞추면 어떤 방법으로 만드셔도 됩니다. 첫 열이 날짜, 나머지가 종목코드, 벤치마크는 BENCH.

date,005930,000660,BENCH 2023-09-01,71200,118500,33150 2023-09-04,71800,120000,33320 2023-09-05,71500,119200,33280

최소 290영업일(약 14개월)이 있어야 계산이 시작됩니다. 12개월 룩백에 1개월을 건너뛰는 구조라 그렇습니다. 백테스트까지 보시려면 3년을 권합니다.

처음 쓰시나요 — 3단계면 됩니다

코랩 노트북을 엽니다. 함께 드린 주도주_팩터엔진_코랩.ipynb 를 colab.research.google.com 에 올리고 수집 기간(15년 · 10년 · 5년 · 3년 · 1년 · 6개월 · 1개월 · 1주일)을 고른 뒤 런타임 → 모두 실행. 파이썬을 설치하실 필요는 없습니다 — 구글 서버가 대신 돌립니다.
최신 수집기라면 Factor_Public ZIP 하나를 그대로 사용하세요. 내부의 prices.csv · master.csv · turnover.csv · 시장자료를 자동 인식합니다.
구형 수집기라면 아래 CSV 상자에 끌어다 놓으면 됩니다. 파일명으로 자동 분류되고, Firebase 자동 저장이 켜져 있으면 새 날짜만 서버에 쌓입니다.

가장 간단한 정기 갱신 — 맨 위 증분 적립에서 Yahoo Finance를 고르면 코랩 없이 캐시 마지막 날짜 이후 시세만 받아 Firebase에 쌓습니다. 재무·섹터처럼 야후에 없는 정보는 그 패널에 따로 정리됩니다.

정기 갱신은 이렇게 — 코랩 설정에서 업데이트_모드를 켜고 지난번 받은 prices.csv 를 올리면, 기존 종목은 그 이후 날짜만 받아 몇 분이 수십 초로 줄어듭니다. 받으시는 파일은 언제나 합쳐진 전체입니다.

미국 주식 — 함께 제공되는 주도주_팩터엔진_US_Colab.ipynb에서 NASDAQ-100/S&P 500을 선택하면 구성종목·시세·거래대금·기본 재무를 수집하고 Firebase에 분기 단위로 직접 적립할 수 있습니다. 최초 1회는 Firestore 미국 엔진 규칙 추가본도 확인하세요.

기간 고르는 법 — 팩터 계산에 12개월 이력이 필요하므로 단독으로 쓰시려면 최소 3년입니다. 1주일·1개월 같은 짧은 파일은 서버에 이미 과거 자료가 있을 때만 쓸 수 있고, 올리시면 자동으로 서버와 합쳐집니다.

통합 데이터 관리 열기

Factor_Public 통합 수집팩 신규 권장

최신 수집기가 만든 Factor_Public_*.zip을 그대로 넣으세요. 엔진이 현재 유니버스에 맞는 종목만 골라 10년 가격·거래대금·현재 재무·시장지수를 한 번에 적용합니다. 혼합 글로벌 CSV를 한국 코드로 잘못 변환하지 않도록 master.region과 membership.csv을 먼저 확인합니다. 이 버튼은 빠른 로컬 미리보기용입니다. 장기팩을 Firebase에 최초 구축하거나 정기 보완할 때는 데이터 관리에서 Factor_Public + sector_commodity ZIP을 함께 검사·누적하세요.

수집팩 ZIP 불러오기 Factor_Public_*.zip

어디에 무엇이 저장되나

파일	내용	없으면
prices.csv	일별 종가 + BENCH 열	계산 불가
master.csv	종목명 · 지역 · 섹터 · PER/Forward PER · ROE · 영업이익률 · 부채 · 시총 · FCF · 배당	퀄리티 · 밸류 정밀도가 낮아집니다
turnover.csv	일별 거래대금	수급 팩터가 자동 제외됩니다
10y/market_prices.csv.gz	한·미 지수 · 환율 등 시장가격	시장국면 자동판정은 수동 선택으로 유지

Firebase 컬렉션은 factor · factor_tv · factor_meta 입니다. 마켓 포트폴리오가 쓰는 forwardMarket* 와 겹치지 않아 서로 건드리지 않습니다.

CSV 파일을 이 영역에 끌어다 놓으세요 CSV·엑셀(xlsx) 모두 됩니다. 파일명으로 자동 분류 — prices / master / turnover. 여러 개를 한 번에 놓아도 됩니다.

서버 저장소 (Firebase) 누적 저장

한 번 올린 자료는 서버에 남습니다. 기본은 새 날짜만 추가하며, 아래 수정반영을 켜면 같은 날짜의 변경값도 검사 후 반영합니다. 어느 기기에서 접속해도 같은 자료를 쓰며, 설정은 이미 되어 있어 바로 사용하실 수 있습니다.

Firebase 설정 — 이미 넣어 두었습니다. 다른 프로젝트를 쓰실 때만 바꾸세요

서버와 합쳐서 적용은 짧은 증분 파일(새로 늘어난 날짜만 담긴 파일)을 올릴 때 쓰세요. 서버의 과거 자료에 새 날짜만 얹은 뒤 합쳐진 전체를 다시 불러옵니다. 14개월이 안 되는 파일을 올리면 자동으로 이 경로를 탑니다.

파일을 올리면 자동으로 서버에 저장 수정된 같은 날짜 값도 반영 — OFF는 기존값 유지 + 신규 날짜만, ON은 가격·거래대금·OHLC의 변경값을 확인 후 덮어씁니다.

1 · 가격 시계열 (wide CSV) 필수

첫 열은 date, 나머지 열은 종목코드. 벤치마크는 BENCH 열로 넣습니다(없으면 유니버스 동일가중 지수를 자동 생성). 수정주가 기준 종가.

파일 선택prices.csv

2 · 종목 마스터 (선택)

인식 열: ticker/symbol,name,region,sector,roe,operating_margin,opgrowth,per,forward_per,pbr,debt,mcap,free_cash_flow,dividend_yield,eps_rev. 최신 Factor_Public 형식을 그대로 인식합니다.

파일 선택master.csv

3 · 거래대금 시계열 (선택)

가격과 동일한 wide 형식. 수급 모멘텀(VOLTREND) 계산에 사용합니다.

파일 선택turnover.csv

4 · 벤치마크 지수 (선택)

성과 비교용 벤치마크(코스피200 · S&P 500 · 나스닥 100)의 지수 자료입니다. market_bundle.json(마켓 포트폴리오 수집 파일)을 그대로 넣거나, date,K200,SPX,NDX,USDKRW 형식 CSV를 넣으세요. prices.csv에 같은 이름의 열이 있어도 자동으로 인식합니다(종목으로 취급하지 않음). 한 번 넣으면 브라우저에 기억됩니다. 지수·환율은 Firebase에서 가져옵니다. 신규 파일 추가 시 중복 날짜를 제외하고 Firebase에 적립합니다.

파일 선택market_bundle.json 또는 지수 CSV

주도주 팩터 엔진

빠른 조건 테스트 날짜 → 조건 → 즉시 결과

팩터 스코어 랭킹

섹터 리더십

모멘텀 · 퀄리티 지형

모멘텀 서브팩터 z-스코어

가격 · 52주 고가

상대강도(RS) 라인

포트폴리오 성과

종목별 보유기간 수익률

설정 스윕 — IC IR 내림차순

분위(Quintile) 누적 성과

정보계수(IC) 시계열

분위별 성과 요약

방법 ⓪ · 실시간 API 연결 자동 · 최초 1회 설정

방법 A · 구글 스프레드시트 코딩 없음

방법 B · KRX 파일 여러 개 합치기

방법 C · 엑셀에서 직접 만들기

처음 쓰시나요 — 3단계면 됩니다

Factor_Public 통합 수집팩 신규 권장

어디에 무엇이 저장되나

서버 저장소 (Firebase) 누적 저장

1 · 가격 시계열 (wide CSV) 필수

2 · 종목 마스터 (선택)

3 · 거래대금 시계열 (선택)

4 · 벤치마크 지수 (선택)